Елена Евгеньевна Баштова

Спецкурс "Теория мартингалов 2"

Лекции читаются ОНЛАЙН - в Zoom (Идентификатор конференции: 860 7055 9394 Код доступа: 468426) по пятницам в 19:20.

Подключиться к конференции Zoom

Начало 20-го февраля в 19:20

Плейлист курса – на YouTube и на RuTube

Приблизительная программа курса

  1. 1. Стохастический дифференциал и формула Ито
  2. Теорема Леви о характеризации Винеровского процесса
  3. Замена времени для непрерывных мартингалов. Теоремы Дамбиса-Дубинса-Шварца и Найта
  4. Представления мартингалов
  5. Теорема Гирсанова для непрерывных мартингалов
  6. Случайные матрицы. Дайсоновское броуновское движение
  7. Броуновское движение на группах Ли.

Программа курса файлом