Елена Евгеньевна Баштова
Винеровский процесс
изменения в расписании или даты сдачи зачета
Порядок оценивания
Листки
Лекции и задачи
Программа курса
Приблизительная программа курса
- Различные определения Винеровского процесса (гауссовский, процесс с независимыми приращениями, функции Хаара, тригонометрические суммы)
- Свойства траекторий (непрерывность, гельдеровость и нигде не дифференцируемость, закон повторного логарифма в классической форме и в форме Черге-Ревеса)
- Винеровский процесс со сносом
- Многомерный Винеровский процесс
- Мартингалы, связанные с Винеровским процессом
- Локальное время в нуле, формула Ито, формула Танаки
- Локальные мартингалы и теорема Гирсанова