Елена Евгеньевна Баштова

Винеровский процесс

Лекции читаются по вторникам в 17:30  очно  или в Zoom,
18-го и 25-го февраля только в Zoom,
4-го, 11-го и 18-го марта -  очно  в аудитории 304 и транслируются на YouTube и на RuTube,
25-го марта и 1 апреля в Zoom,
далее -  очно  в аудитории 304 и транслируются на YouTube и на RuTube.

изменения в расписании или даты сдачи зачета

Порядок оценивания

Листки

Лекции и задачи

Программа курса

Приблизительная программа курса

  1. Различные определения Винеровского процесса (гауссовский, процесс с независимыми приращениями, функции Хаара, тригонометрические суммы)
  2. Свойства траекторий (непрерывность, гельдеровость и нигде не дифференцируемость, закон повторного логарифма в классической форме и в форме Черге-Ревеса)
  3. Винеровский процесс со сносом
  4. Многомерный Винеровский процесс
  5. Мартингалы, связанные с Винеровским процессом
  6. Локальное время в нуле, формула Ито, формула Танаки
  7. Локальные мартингалы и теорема Гирсанова

Предварительная подготовка

Учебники

Литература